Logaritmicky optimální investování

• Název práce v češtině: Logaritmicky optimální investování
• Název v anglickém jazyce: Log-optimal investment
• Klíčová slova: Kellyho kritérium, asymptotická optimalita
• Klíčová slova anglicky: Kelly criterion, asymptotic optimality
• Akademický rok vypsání: 2018/2019
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Dostál, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 03.10.2018
• Datum zadání: 03.10.2018
• Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2018
• Datum a čas obhajoby: 04.09.2019 09:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 18.07.2019
• Datum odevzdání tištěné podoby: 19.07.2019
• Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2019
• Oponenti: doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Student přehledně sepíše (a rozepíše) důkazy asymptotické optimality strategie založené na Kellyho kritériu. Hlavním cílem práce je ukázat, že taková strategie (téměř) minimalizuje střední dobu potřebnou k dosažení (předem zvolené) velké úrovně bohatství.

Seznam odborné literatury

P.H. Algoet, T.M. Cover: Asymptotic optimality and asymptotic equipartition properties of log-optimum investment. Ann. Probab. 16 (2) (1988), 876-898.
L. Breiman: Optimal gambling system for favorable games. Proc. Fourth Berkeley Symp. on Math. Statist. and Prob. 1 (1961) (J. Neyman, ed.), Univ. of Calif. Press, Berkeley, 65-78.