Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Univariate difusion stochastic differential equations with applications to financial mathematics
Název práce v češtině: Jednorozměrné difusní stochastické diferenciální rovnice
s aplikacemi ve finanční matematice
Název v anglickém jazyce: Univariate difusion stochastic differential equations
with applications to financial mathematics
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.09.2018
Datum zadání: 03.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.09.2018
Datum a čas obhajoby: 31.10.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.10.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:03.09.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.10.2018
Zásady pro vypracování
V teorii stochastických diferenciálních rovnic jsou tyto rovnice nejlépe prozkoumaným typem z hlediska existence a jednoznačnosti, i z hlediska vztahu k asociované zpětné Kolmogorovovy parciální diferenciální rovnici. Tato rovnice umožňuje popis pravděpodobnostních vlastností řešení rovnice stochastické. Diplomant se bude zabývat stochastickým Dirichletovým problémem z hlediska kvantifikace ceny opcí amerického typu.
Téma je vhodné pro studenta s dobrou znalostí matematické analýzy a teorie pravděpodobnosti. Důrazně se vyžaduje absolvování přednášky Stochastická analýza. Téma nabízí možnosti pro samostatnou práci. Základem bude studium vybraných částí níže uvedených monografií.
Seznam odborné literatury
[1] B. Oksendal: Stochastic Differential Equations. Springer, New York, 2003
[2] J. Dupačová, J. Hurt, J. Štěpán: Stochastic modeling in economy and finance. Kluwer Academic Publishers, London, 2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK