Asset-Liability Management: Application of Stochastic Programming with Endogenous Randomness and Contamination

• Název práce v češtině: Úlohy stochastické optimalizace ve financích
• Název v anglickém jazyce: Asset-Liability Management: Application of Stochastic Programming with Endogenous Randomness and Contamination
• Klíčová slova: stochastické programování, stochastická dominance, robustnost, finance
• Klíčová slova anglicky: stochastic programming, stochastic dominance, robustness, finance
• Akademický rok vypsání: 2016/2017
• Typ práce: disertační práce
• Jazyk práce: angličtina
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 20.09.2017
• Datum zadání: 20.09.2017
• Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2017
• Datum a čas obhajoby: 14.12.2021 13:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 14.11.2021
• Datum odevzdání tištěné podoby: 14.09.2021
• Datum proběhlé obhajoby: 14.12.2021
• Oponenti: Giorgio Consigli

Zásady pro vypracování

Stochastiká optimalizace je velmi oblíbeným nástrojem v rozhodovacích optimalizačních úlohách, zejména ve finančních aplikacích. Umožňuje modelování a řešení komplexních problémů za rizika nebo při neurčitosti.

Student se seznámí s nejnovějšími přístupy a výsledky stochastické optimalizace včetně teorie stochastické dominance, robustnosti nebo kontaminace. Bude formulovat a řešit nové finanční stochastické rozhodovací problémy a to jak v teoretické rovině tak i pro reálná finanční data.
Zaměří se na vícestupňové úlohy stochastického programování nebo dynamického programování.

Seznam odborné literatury

[1] D. Dentcheva, A. Ruszczyński, Portfolio Optimization with Stochastic Dominance Constraints, Journal of Banking and Finance 30/2 (2006) 433 - 451.
[2] J. Dupačová, J. Hurt, J.Štěpán: Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, část II, 2002.
[3] P. Kall, J. Mayer: Stochastic linear programming. Models, theory and computation, Springer, 2nd edition 2012.
[4] H. Levy: Stochastic Dominance: Investment decision making under uncertainty, Springer, New York, 2006.
[5] G. Ch. Pflug, W. Römisch: Modeling, Measuring and Managing Risk, World Scientific, River Edge, NJ, 2007.
[6] G. Ch. Pflug, A. Pichler: Multistage Stochastic Optimization, Springer, Heidelberg, 2014.
[7] A. Ruszczyński, A. Shapiro (eds.): Stochastic programming. Elsevier, 2003.
[8] A. Shapiro, D. Dentcheva, A. Ruszczyński: Lectures on stochastic programming. Modeling and theory. MPS/SIAM Series on Optimization 9. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2009.