Non-homogeneous Poisson process - estimation and simulation
| Název práce v češtině: | Nehomogenní Poissonův proces - odhadování a simulace |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Non-homogeneous Poisson process - estimation and simulation |
| Klíčová slova: | Poissonův proces, nehomogenní, odhadování, funkce intenzity, simulace |
| Klíčová slova anglicky: | Poisson process, non-homogeneous, inhomogeneous, estimation, intensity function, simulation |
| Akademický rok vypsání: | 2016/2017 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | angličtina |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 17.02.2017 |
| Datum zadání: | 17.02.2017 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 28.02.2017 |
| Datum a čas obhajoby: | 05.09.2018 08:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 19.07.2018 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 20.07.2018 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 05.09.2018 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| The thesis will cover discussion about properties of the non-homogeneous Poisson process together with estimation of its intensity function having parametric form. Furthermore, simulation approaches of the non-homogeneous Poisson process will be described from a theoretical perspective. The summarized theoretical methods will be applied on real data from non-life insurance. |
| Seznam odborné literatury |
| P. Bratley, B. L. Fox, and L. E. Schrage. A Guide to Simulation. Springer-Verlag, New York, 1987.
R. W. Klein and S. D. Roberts. A time-varying Poisson arrival process generator. Simulation, 43(4):193–195, 1984. M. E. Kuhl and J. R. Wilson. User’s manual for mp3mle and mp3sim: software for estimating and simulating nonhomogeneous Poisson processes. Technical report, North Carolina State University, Department of Industrial Engineering, 1996. S. H. Lee, M. M. Crawford, and J. R. Wilson. Modeling and simulation of a nonhomogeneous Poisson process having cyclic behavior. Communications in Statistics — Simulation, 20(2 & 3):777–809, 1991. P. A. W. Lewis and G. S. Shedler. Simulation of nonhomogenous Poisson processes with log-linear rate function. Biometrika, 63:501–505, 1976. P. A. W. Lewis and G. S. Shedler. Simulation of nonhomogenous Poisson processes by thinning. Naval Research Logistics Quarterly, 26(3):403–413, 1979. P. A. W. Lewis and G. S. Shedler. Simulation of nonhomogenous Poisson processes with degree-two exponential polynomial rate function. Operations Research, 27(5):1026–1039, 1979. |