Autoregresné modely

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Autoregresné modely
• Název práce v češtině: Autoregresní modely
• Název v anglickém jazyce: Autoregressive models
• Klíčová slova: náhodný proces, časový rad, autoregresný model, INAR
• Klíčová slova anglicky: stochastic process, time series, autoregressive model, INAR
• Akademický rok vypsání: 2016/2017
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 17.10.2016
• Datum zadání: 18.10.2016
• Datum potvrzení stud. oddělením: 24.11.2016
• Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 20.07.2017
• Datum odevzdání tištěné podoby: 21.07.2017
• Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
• Oponenti: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.

Zásady pro vypracování

Autoregresní modely jsou velmi populárním a rozšířeným nástrojem pro statistickou analýzu časových řad. V četné literatuře najdeme teorii k modelům pro spojité řady, méně obvyklé jsou autoregrese pro řady diskrétní. Cílem práce bude porovnání základních vlastností AR modelů prvního řádu pro oba typy řad, zejména v diskrétním případě se posluchač/ka zaměří na podrobná odvození studovaných vztahů. Budou popsány způsoby odhady parametrů, chování modelů a přesnost odhadových procedur budou zkoumány prostřednictvím simulační studie.

Seznam odborné literatury

1] Al-Osh, M.A.; Alzaid A.A.: First-order integer valued autoregressive (INAR(1)) process. Journal of Time Series Analysis, Vol. 8, No. 3, 1987, pp. 261-275.
[2] Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.
[3] Kedem, B.; Fokians, K.: Regression Models for Time Series Analysis. Wiley, New York, 2002.
[4] Wei, W.W.S.: Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Addison Wesley, New York, 1990.