Metody tvorby pojistných sazeb založené na mírách rizika

• Název práce v češtině: Metody tvorby pojistných sazeb založené na mírách rizika
• Název v anglickém jazyce: Insurance pricing methods based on risk measures
• Klíčová slova: míra rizika, koherence, hodnota v riziku, podmíněná hodnota v riziku, složené Poissonovo rozdělení, složené negativně binomické rozdělení
• Klíčová slova anglicky: risk measure, coherence, value-at-risk, conditional value-at-risk, compound Poisson distribution, compound negative binomial distribution
• Akademický rok vypsání: 2015/2016
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 01.10.2015
• Datum zadání: 15.10.2015
• Datum potvrzení stud. oddělením: 02.12.2015
• Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 19.07.2016
• Datum odevzdání tištěné podoby: 28.07.2016
• Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
• Oponenti: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Řešitel(-ka) zpracuje tradiční a moderní přístupy k tvorbě sazeb v neživotním pojištění, kde je náhodná ztráta během určitého období (1 rok) reprezentována pomocí náhodné veličiny. Tato náhodná veličina může mít složené rozdělení. Moderní přístupy jsou založené na mírách rizika, například hodnotě v riziku (VaR) a podmíněné hodnotě v riziku (TVaR/CVaR). Diskutovány budou vlastnosti těchto přístupů. Práce bude doplněna (simulační) numerickou studií.

Seznam odborné literatury

Rockafellar, R.T., Uryasev, S. (2002). Conditional value-at-risk for general loss distributions. Journal of Banking & Finance 26, 1443–1471.

Tse, Y.-K. (2009). Nonlife actuarial models: Theory, methods and evaluation. Cambridge University Press, New York. (Kapitola 4)