Lineární a bilineární modely pro časové řady z ekonomiky a financí

• Název práce v češtině: Lineární a bilineární modely pro časové řady z ekonomiky a financí
• Název v anglickém jazyce: Linear and bilinear models for time series from economics and finance
• Klíčová slova: finanční časová řada, ARMA, bilineární model
• Klíčová slova anglicky: financial time series, ARMA, bilinear model
• Akademický rok vypsání: 2015/2016
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 08.10.2015
• Datum zadání: 09.10.2015
• Datum potvrzení stud. oddělením: 24.11.2015
• Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 19.07.2016
• Datum odevzdání tištěné podoby: 28.07.2016
• Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
• Oponenti: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.

Zásady pro vypracování

Lineární ARMA modely jsou pro svou jednoduchost a snadnou interpretaci oblíbeným nástrojem pro analýzu časových řad i přesto, že speciálně pro finanční časové řady byla vyvinuta řada sofistikovanějších modelů. Jedním ze způsobů rozšíření ARMA modelů směrem k postižení nelinearity časové řady jsou bilineární procesy. Posluchač/ka bude studovat základní vlastnosti, zejména momentovou strukturu, v jednoduchých bilineárních modelech, popíše také způsob odhadu parametrů. Chování ARMA procesů a bilineárních procesů bude zkoumat prostřednictvím simulační studie a pokusí se popsané metodologie aplikovat na reálná data.

Seznam odborné literatury

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.

Fan, J., Yao, Q.: Nonlinear Time Series. Springer, 2003.

Pham, D. T., Tran, L. T.: On the first order bilinear time series model. Journal of Applied Probability 18(1981), pp. 617-627.