Oceňování finančních derivátů

• Název práce v češtině: Oceňování finančních derivátů
• Název v anglickém jazyce: Pricing of Financial Derivatives
• Akademický rok vypsání: 2014/2015
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 01.10.2014
• Datum zadání: 03.10.2014
• Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2014
• Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 28.07.2016
• Datum odevzdání tištěné podoby: 28.07.2016
• Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
• Oponenti: Mgr. Petr Dostál, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Řešitel pojedná o modelech vhodných pro oceňování finančních derivátů, zvláště pak opcí a futures. Prostuduje metody odhadu a bude je aplikovat na reálná data.

Seznam odborné literatury

[1] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.
[2] Davidson, J., Hashimzade, N.: Type I and type II fractional Brownian motions: A reconsideration. Computational Statistics and Data Analysis 53 (2009). 2089-2106.
[3] Korn, R., Korn, E., Kroisandt, G.: Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance. CRC Press. Boca Raton 2010.
[4] Cipra, T.: Financial and Insurance Formulas. Springer-Verlag. Berlin 2010.
[5] Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008.
[6] McNeil, A. J., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management. Princeton University Press. Princeton 2005.
[7] Hull, J.C.: Options, Futures, and other Derivative Securities. 4th ed., Prentice-Hall. Upper Saddle Rive 2000.
[8] Luenberger, D. G.: Investment Science. Oxford University Press. New York 1998.
[9] Glasserman, P.: Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer. New York 2004.
[10] Hurt, J.: Risk measures in finance. In: 2008 International Mathematica User Conference. http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/7230/. Champaign (IL) 2008
[11] Hurt, J.: Risk measures in finance revisited. In: Wolfram Technology Conference 2010. http://www.wolfram.com/events/techconf2010/presentations/JanHurt.zip/. Champaign (IL) 2010.