Modelování parametrického rizika v odhadech úmrtnosti

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Modelování parametrického rizika v odhadech úmrtnosti
• Název práce v češtině: Modelování parametrického rizika v odhadech úmrtnosti
• Název v anglickém jazyce: Parametric risk modelling in assessing mortality
• Klíčová slova: parametrické riziko v úmrtnosti, systematické riziko, úmrtnostní model, řízení rizika dlouhověkosti
• Klíčová slova anglicky: parameter risk in mortality, systematic risk, mortality model, longevity risk assessment
• Akademický rok vypsání: 2014/2015
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 10.10.2014
• Datum zadání: 15.10.2014
• Datum potvrzení stud. oddělením: 19.02.2015
• Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 27.07.2016
• Datum odevzdání tištěné podoby: 28.07.2016
• Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
• Oponenti: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Práce se bude zabývat modelováním parametrického rizika úmrtnosti pomocí smíšených pravděpodobnostních modelů. Zaměří se zejména na riziko dlouhověkosti spočívající v systematickém poklesu pravděpodobností úmrtí. Diplomant/ka se dále zaměří na využití popsaných modelů pro řízení rizika dlouhověkosti a bude vybrané postupy ilustrovat na simulačních příkladech.

Seznam odborné literatury

Olivieri, A. (2011): Stochastic mortality: experience - based modeling and application issues consistent with Solvency 2. European Actuarial Journal 1, 101-125.

Browne, B., Duchassaing, J., Suter, F. (2009): Longevity: a "simple" stochastic modelling of mortality. British Actuarial Journal 15, Supplement, 249 - 265.

Olivieri, A., Pitacco, E. (2009): Stochastic mortality: The Impact on Target Capital. ASTIN Bulletin, Vol. 39, N. 2, 541 -563.