Dvojitý chain ladder

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Dvojitý chain ladder
• Název práce v češtině: Dvojitý chain ladder
• Název v anglickém jazyce: Double chain ladder
• Klíčová slova: rezervování škod, neživotní pojištění, chain ladder
• Akademický rok vypsání: 2013/2014
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 24.09.2013
• Datum zadání: 24.09.2013
• Datum potvrzení stud. oddělením: 26.11.2013
• Datum a čas obhajoby: 28.01.2014 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 05.12.2013
• Datum odevzdání tištěné podoby: 06.12.2013
• Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2014
• Oponenti: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Chain ladder je klasická a stále nejčastěji používaná metoda pro rezervování škod v neživotním pojištění, která však nezohledňuje informaci o počtu škod. Dvojitý chain ladder tento nedostatek překonává.

Studentka nastuduje základní literaturu k dvojitému chain ladderu. Následně v práci porovná klasický chain ladder a jeho dvojitou verzi po stránce teoretické i praktické.

Seznam odborné literatury

[1] Martinez-Miranda M.D., Nielsen, J. P., and Verrall, R. J. (2012). Double Chain Ladder. ASTIN Bulletin, 42(1), p. 59 - 76.
[2] Martinez-Miranda M.D., Nielsen, J. P., and Verrall, R. J. (2013). Double Chain Ladder and Bornhuetter-Ferguson. North American Actuarial Journal. 17(2), p. 101 - 113.