Modeling dependencies in claims reserving

• Název práce v češtině: Modelování závislostí v rezervování škod
• Název v anglickém jazyce: Modeling dependencies in claims reserving
• Klíčová slova: rezervy, korelovaná data, zobecněné lineární smíšené modely, zobecněné odhadovací rovnice
• Klíčová slova anglicky: reserves, correlated data, generalized linear mixed models, generalized estimating equations
• Akademický rok vypsání: 2013/2014
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: angličtina
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 23.09.2013
• Datum zadání: 23.09.2013
• Datum potvrzení stud. oddělením: 18.03.2014
• Datum a čas obhajoby: 18.09.2014 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 30.07.2014
• Datum odevzdání tištěné podoby: 31.07.2014
• Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2014
• Oponenti: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.

Zásady pro vypracování

The thesis will cover stochastic claims reserving in non-life insurance taking into account dependencies within or/and between several lines of business. Summarized theoretical methods will be applied on real data and a simulation study will be performed as well.

Seznam odborné literatury

[1] Hudecová, Š. and Pešta, M. (2013). Modeling dependencies in claims reserving with GEE. Submitted http://arxiv.org/abs/1306.3768.
[2] Pešta, M. and Okhrin, O. (2013). Conditional least squares and copulae in claims reserving for a single line of business. Submitted http://arxiv.org/abs/1306.4529.
[3] Wüthrich, M. V. and Merz, M. (2008). Stochastic claims reserving methods in insurance. Wiley, Chichester, England.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

In cooperation with Česká pojišťovna, a.s.