Výpočet kapitálového požadavku za tržní riziko pro opce na koš akcií

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Výpočet kapitálového požadavku za tržní riziko pro opce na koš akcií
• Název práce v češtině: Výpočet kapitálového požadavku za tržní riziko pro opce na koš akcií
• Název v anglickém jazyce: Calculation of capital requirements of market risk for options on stock's basket
• Klíčová slova: kapitálový požadavek, opce na akcie, Value at Risk
• Klíčová slova anglicky: capital requirement, equity option, Value at Risk
• Akademický rok vypsání: 2012/2013
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Myška, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 02.10.2012
• Datum zadání: 03.10.2012
• Datum potvrzení stud. oddělením: 15.01.2013
• Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 28.07.2016
• Datum odevzdání tištěné podoby: 28.07.2016
• Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
• Oponenti: doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.
• Konzultanti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Zásady pro vypracování

Tématem diplomové práce bude vyčíslení kapitálového požadavku za tržní rizika standardizovaným přístupem a na základě tzv. interního modelu pro určitý typ opce, která je v současné době často prodávána klientům drobného bankovnictví. Autor v první části popíše princip fungování těchto opcí a způsob jejich strukturování. Ve druhé části spočítá tzv. řecké koeficienty (greeks) jako podklad pro výpočet požadavku standardizovanou metodou a v části třetí spočítá Value at Risk a stressový Value at Risk jako podklad pro výpočet požadavku na základě interního modelu. Na závěr tyto výsledky porovná a bude diskutovat případné rozdíly.

Seznam odborné literatury

[1] BIS (2012): Revisions to the Basel II market risk framework. http://www.bis.org/publ/bcbs193.pdf
[2] Hull, J. (2011): Options, Futures and Other Derivatives. Pearson Education, Inc. New
Persey.
[3] ČNB (2011): Vyhláška č. 123/2007, o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. www.cnb.cz/cs/legislativa/obezretbe_podnikani/obsah.html.