Kreditní riziko

• Název práce v češtině: Kreditní riziko
• Název v anglickém jazyce: Credit risk
• Klíčová slova: kreditní riziko, CreditMetrics, CreditRisk+, Solvency II
• Klíčová slova anglicky: credit risk, CreditMetrics, CreditRisk+, Solvency II
• Akademický rok vypsání: 2011/2012
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Herman
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 12.04.2012
• Datum zadání: 12.04.2012
• Datum potvrzení stud. oddělením: 12.04.2012
• Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 12.04.2012
• Datum odevzdání tištěné podoby: 12.04.2012
• Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
• Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Zásady pro vypracování

Řešitel se seznámí s problematikou kreditního rizika a pojedná o matematický postupech, jak se s daným rizikem vypořádat. Řešitel též pojedná o přístupu Solvency II ke kreditnímu riziku.

Seznam odborné literatury

[1] J.P. Morgan: CreditMetricsTM ? Technical Dokument, 1997
[2] Credit Suisse Financial Products. Credit Risk+. Credit Suisse First Boston. ? Technical Dokument, 1997
[3] Hull, J.C.: Options, Futures, and other Derivative Securities. 4th ed., Prentice-Hall. Upper Saddle Rive 2000.
[3] D. Brigo, F. Mercurio: Interest Rate Models ? Theory. 2nd ed., Springer 2006

Předběžná náplň práce

Kreditní riziko ve finančních institucích

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

Credit risk in financial institutions