Student se seznámí s problematikou modelování cen elektřiny na spotovém trhu a vypracuje jednoduchý model cen elektřiny. Model bude zpracován v jazyce R.
Seznam odborné literatury
Rafal Weron, Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices: A Statistical Approach
Předběžná náplň práce
Po deregulaci cen eletřiny a nástupu volného obchodu s elektřinou na spotových trzích si obchodníci a kvantitativní analytici brzy uvědomili, že modelování a předpovídání cen elektřiny je zcela nový problém, na který nelze aplikovat žádný zavedený postup. Modely používané ve finanční praxi pro modelování cen akcií nebo komodit jsou zcela nevhodné pro trhy s elektřinou vzhledem k tomu, že elektřina se nedá skladovat, její výroba podléhá nečekaným výkyvům a poptávka má velmi malou elasticitu. Tyto faktory vedou k extrémním výkyvům cen na trhu s elektřinou, k prodeji elektřiny za záporné ceny a k obrovským náhlým změnám volatility. Modelování cen elektřiny je zajímavá matematická výzva, zcela uspokojivé modely jsou zatím v nedohlednu. Tato práce umožní studentovi nahlédnout do světa obchodování s elektřinou. Petr Honzík pracoval jako externí konzultant společnosti ČEZ.
- zadáno a potvrzeno stud. odd.