Testy linearity v časových řadách

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Testy linearity v časových řadách
• Název práce v češtině: Testy linearity v časových řadách
• Název v anglickém jazyce: Tests for time series linearity
• Klíčová slova: lineárne časové rady, bispektrum, testovanie linearity, nelineárne modely
• Klíčová slova anglicky: linear time series, bispectrum, testing for linearity, nonlinear models
• Akademický rok vypsání: 2011/2012
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 24.10.2011
• Datum zadání: 24.10.2011
• Datum potvrzení stud. oddělením: 20.12.2011
• Datum a čas obhajoby: 16.09.2013 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 02.08.2013
• Datum odevzdání tištěné podoby: 02.08.2013
• Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
• Oponenti: RNDr. Radek Hendrych, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Diplomant se bude zabývat testováním linearity v časových řadách, různými metodami a z různých hledisek.
Utřídí je a porovná jejich vlastnosti na simulační studii, případně na reálných datech.

Seznam odborné literatury

Literatura:

Berg, A., Paparodotis, E., and Politis, D. N: (2010): A bootstrap test for time series
linearity. Journal of Statistical Planning and Inference, 140, 3841-3857
Fan, J. and Yao Q. (2003): Nonlinear Time Series: Nonparametric and parametric
methods. Springer, New York
Harvey, D., I. and Leybourne, S. (2007): Testing for time series linearity.
Econometric Journal 10, 149-165
Tong, H. (1990): Non-linear Time Series. A dynamical system Approach. Oxford
University Press.