Teorie portfolia při náhodných cenách spotřebovávaných statků

• Název práce v češtině: Teorie portfolia při náhodných cenách spotřebovávaných statků
• Název v anglickém jazyce: Portfolio theory with random prices of consummated commodities
• Klíčová slova: Aktivum, portfolio, výnos, riziko, spotřební koš.
• Klíčová slova anglicky: Asset, portfolio, return, risk, consumer basket.
• Akademický rok vypsání: 2010/2011
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Filip Matějka, M.A., Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 12.11.2010
• Datum zadání: 12.11.2010
• Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 24.05.2011
• Datum odevzdání tištěné podoby: 24.05.2011
• Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
• Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
• Konzultanti: RNDr. Tomáš Marada

Zásady pro vypracování

Uvažujme jednokrokový diskrétní model, kde začínáme v čase 0 s počátečním kapitálem w a na trhu můžeme investovat do n instrumentů. V čase 1 si za investované peníze chceme nakoupit co nejvíce jednotek spotřebního koše (složeného z předem daných komodit). Naším cílem je maximalizovat očekávaný užitek jako funkci počtu jednotek tohoto spotřebního koše. Ceny investičních instrumentů, stejně jako ceny spotřebovávaných komodit, uvažujeme náhodné a vzájemně korelované.
Student by se měl seznámit se základy pravděpodobnosti a teorie portfolia a popsat nutnou teorii pro vyřešení výše zmíněného problému. Doporučuje se absolvování předmětu Analýza investic.

Seznam odborné literatury

[1] D. G. Luenberger: Investment Science, 1997
[2] P. Lachout: Teorie pravděpodobnosti, 2004
[3] J. Anděl: Základy matematické statistiky, 2005