Markovské semigrupy

• Název práce v češtině: Markovské semigrupy
• Název v anglickém jazyce: Markov Semigroups
• Klíčová slova: Stochastické diferenciální rovnice, Markovské procesy, Semigrupy
• Klíčová slova anglicky: Stochastic differential equations, Markov process, Semigroups
• Akademický rok vypsání: 2010/2011
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: angličtina
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 06.10.2010
• Datum zadání: 06.10.2010
• Datum a čas obhajoby: 14.05.2012 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 17.04.2012
• Datum odevzdání tištěné podoby: 13.04.2012
• Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2012
• Oponenti: prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc.

Zásady pro vypracování

Markovská semigrupa je jedním z ústředních pojmů teorie markovských procesů. Studium kvalitativních vlastností těchto objektů je velmi důležité pro výzkum jim příslušných procesů, např. jejich asymptotického chování v dlouhém časovém intervalu a ergodických vlastností. Cílem práce bude shromáždit stávající poznatky o markovských semigrupách a markovských operátorech a eventuálně je rozšířit. Vítány budou zejména nové výsledky o dvouparametrických markovských semigrupách odpovídajících nehomogenním markovským procesům.

Seznam odborné literatury

B.Maslowski and I.Simao, Asymptotic properties of stochastic
semilinear equations by the method of lower measures, Colloquium
Math., 72 (1997), 147-171

B.Maslowski and I.Simao, Long-time behaviour of non-autonomous SPDE's,
Stochastic Proc. Appl. 95(2001), 285-309


A.Lasota a M.C. Mackey, Chaos, Fractals and Noise: Stochastic Aspects
of Dynamics, Springer, 1994