Analysis of Interdependencies among Central European Stock Markets
| Název práce v češtině: | Analysis of Interdependencies among Central European Stock Markets |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Analysis of Interdependencies among Central European Stock Markets |
| Klíčová slova: | střední Evropa, akciové trhy, realizovaná korelace, realizovaná bipower korelace, vysokofrekvenční data, heterogenní autoregresní model, DCC GARCH model |
| Klíčová slova anglicky: | Central Europe, stock markets, realized correlation, realized bipower correlation, high frequency data, heterogeneous autoregressive model, DCC GARCH model |
| Akademický rok vypsání: | 2010/2011 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | angličtina |
| Ústav: | Institut ekonomických studií (23-IES) |
| Vedoucí / školitel: | doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno vedoucím/školitelem |
| Datum přihlášení: | 04.10.2010 |
| Datum zadání: | 14.01.2011 |
| Datum a čas obhajoby: | 21.06.2011 00:00 |
| Místo konání obhajoby: | IES |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 18.05.2011 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 21.06.2011 |
| Oponenti: | PhDr. Mgr. Michael Princ |