Ekonomické scénáře v pojišťovnictví

• Název práce v češtině: Ekonomické scénáře v pojišťovnictví
• Název v anglickém jazyce: Economic scenarios in insurance
• Klíčová slova: modely úrokových měr, CIR model, kalibrace
• Klíčová slova anglicky: interest rate modelling, CIR model, calibration
• Akademický rok vypsání: 2010/2011
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 22.10.2010
• Datum zadání: 22.10.2010
• Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 12.04.2012
• Datum odevzdání tištěné podoby: 13.04.2012
• Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
• Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Zásady pro vypracování

Rezervy na renty závisí na vývoji ekonomických ukazatelů (bezriziková úroková míra, index spotřebitelských cen, inflace), úmrtnosti a aplikaci zajištění. Na základě ekonomických ukazatelů jsou renty valorizovány a je indexován limit zajištění. Diplomant se zaměří na modely dlouhodobého vývoje ekonomických ukazatelů. Popíše nalezené modely a odhad jejich parametrů. Pomoci nasimulovaných scénářů vývoje odhadne současné hodnoty rent.

Seznam odborné literatury

[1] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, 2002.
[2] Brigo, D., Mercurio, F.: Interest rate models - Theory and practice. Springer-Verlag, Berlin, 2006.
[3] CEIOPS paper on extrapolation of risk-free rates, dostupné na http://www.ceiops.eu/index.php?option=content&task=view&id=748
[4] Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2010, Ministerstvo financí ČR, 2009.