Nelineární neparametrické modely pro finanční časové řady

• Název práce v češtině: Nelineární neparametrické modely pro finanční časové řady
• Název v anglickém jazyce: Nonlinear nonparametric models for financial time series
• Klíčová slova: časová řada, nelineární neparametrický model, odhad, jádrová funkce.
• Klíčová slova anglicky: time series, nonlinear nonparametric model, estimate, kernel function.
• Akademický rok vypsání: 2010/2011
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 01.10.2010
• Datum zadání: 01.10.2010
• Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 11.04.2012
• Datum odevzdání tištěné podoby: 13.04.2012
• Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
• Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Zásady pro vypracování

Studium dynamických vlastností finančních a ekonomických časových řad je v posledních letech v centru pozornsti odborníků, a to z důvodu omezení rizik a předpovídání budoucího vývoje finančních veličin. Běžně používané lineární modely v této oblasti často selhávají, a proto byly vyvinuty různé typy modelů nelineárních. Na velmi obecných předpokladech jsou založeny neparametrické modely časových řad.
Diplomant(ka) bude studovat teorii neparametrických nelineárních modelů, seznámí se s jejich vlastnostmi a metodami odhadu. Výsledkem bude přehled modelů vhodných pro použití ve finanční analýze. Součástí práce by měla být simulační studie nebo zpracování reálných dat s použitím vhodného softwaru.

Seznam odborné literatury

Fan, J., Yao, Q.: Nonlinear Time Series. Springer, New York, 2003.

Hafner, C.M.: Nonlinear Time Series Analysis with Applications to Foreign Exchange Rate
Volatility. Physica-Verlag, Heidelberg, 1998.

Tong, H.T.: Nonlinear Time Series. A Dynamical Systém Approach. Clarendon Press, Oxford, 2003.