Výpočet rezervy na pojistná plnění při rozdělení dat na skutečné IBNR a IBNER

• Název práce v češtině: Výpočet rezervy na pojistná plnění při rozdělení dat na skutečné IBNR a IBNER
• Název v anglickém jazyce: Claims reserve calculation for data separating true IBNR and IBNER
• Klíčová slova: rezerva na pojistná plnění, metoda Chain-Ladder, Schnieperův model, Bornhuetter-Fergusonova metoda
• Klíčová slova anglicky: claims reserve, Chain-Ladder, Schnieper´s model, Bornhuetter-Ferguson´s method
• Akademický rok vypsání: 2010/2011
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 03.11.2010
• Datum zadání: 03.11.2010
• Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 25.05.2011
• Datum odevzdání tištěné podoby: 27.05.2011
• Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
• Oponenti: RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D.

Zásady pro vypracování

V práci bude dle literatury vyložen speciální model pro odhad celkových škodních nákladů založený na rozkladu položek kumulativního vývojového trojúhelníku na složku odpovídající škodám v daném vývojovém roce nově hlášeným a na složku představující změnu ve výši škod hlášených v předchozích vývojových letech. Metoda bude numericky ilustrována a porovnána s klasickými metodami výpočtu IBNR rezerv.

Seznam odborné literatury

Liu, H., Verral, R.(2009): Predictive distributions for reserves which separate true IBNR and IBNER claims. Astin Bulletin 39(1), 35-60.