Vícerovnicové soustavy jako nástroj pro zpracování finančních a ekonomických dat

• Název práce v češtině: Vícerovnicové soustavy jako nástroj pro zpracování finančních a ekonomických dat
• Název v anglickém jazyce: Econometric Systems of Equations as a Tool for Financial Data Analysis
• Klíčová slova: vícerovnicové soustavy, vektorová autoregrese, inflace, měnové kurzy
• Klíčová slova anglicky: econometric systems of equations, vector autoregression, inflation rate, exchange rates
• Akademický rok vypsání: 2010/2011
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 29.09.2010
• Datum zadání: 29.09.2010
• Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 03.08.2011
• Datum odevzdání tištěné podoby: 04.08.2011
• Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
• Oponenti: Mgr. Jiří Krtek

Zásady pro vypracování

Ve finanční a ekonomické analýze se často vyskytuje vzájemné ovlivňování různých veličin, které lze modelovat pomocí soustav rovnic s několika vysvětlujícími proměnnými. Data jsou tvořena záznamy sledovaných veličin v čase. Úkolem posluchače/posluchačky bude seznámit se s teorií vícerovnicových soustav včetně souvisejícího modelu vektorové autoregrese, tedy základů mnohorozměrných časových řad. Nastudovaný materiál přehledně vyloží a provede aplikaci na reálná data.

Seznam odborné literatury

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.

Wei, W.W.S.: Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Addison-Wesley, New York, 1990.