Statistické úlohy v Markovských řetězcích s aplikacemi ve financích
| Název práce v jazyce práce (slovenština): | Statistické úlohy v Markovských řetězcích s aplikacemi ve financích |
|---|---|
| Název práce v češtině: | Statistické úlohy v Markovských řetězcích s aplikacemi ve financích |
| Název v anglickém jazyce: | Statistical problems in Markov chains with applications in finance |
| Klíčová slova: | Markovské reťazce, pravdepodobnosti prechodu, metóda najmenších štvorcov, metóda maximálnej vierohodnosti |
| Klíčová slova anglicky: | Markov chains, transition probabilities, least squares method, maximum likelihood method |
| Akademický rok vypsání: | 2010/2011 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | slovenština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 05.10.2010 |
| Datum zadání: | 05.10.2010 |
| Datum a čas obhajoby: | 27.06.2011 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 26.05.2011 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 26.05.2011 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 27.06.2011 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Student se seznámí s otázkami odhadů v Markovských řetězcích, zejména s problémem odhadu pravděpodobností přechodu z migračních i agregovaných dat. Tyto postupy bude ilustrovat na vhodných datech.
Pro úspěšné vypracování práce je vhodné absolvovat předměty NSTP238 a NSTP050. |
| Seznam odborné literatury |
| Mandl, J.: Pravděpodobnostní dynamické modely. Academia. Praha 1985.
Jafry, Y., Schuermann, T.: Measurement, estimation and comparison of credit migration matrices, Journal of Banking and Finance 28 (2004), 2603-2639. Jones, M.T.: Estimating Markov transition matrices using proportional data: an application to credit risk, IMF working paper, WP/05/219 Anderson, T.W., Goodman, L.A.: Statistical inference about Markov chains, Ann. Math. Statist. 28, (1957), 89-110. |