Pokročilejší techniky agregace rizik

• Název práce v češtině: Pokročilejší techniky agregace rizik
• Název v anglickém jazyce: Advanced Techniques of Risk Aggregation
• Klíčová slova: agregace rizik, stochastické meze, hodnota v riziku, kopula
• Klíčová slova anglicky: risk aggregation, stochastic bounds, value at risk, copula
• Akademický rok vypsání: 2010/2011
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 27.11.2010
• Datum zadání: 27.11.2010
• Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 06.04.2012
• Datum odevzdání tištěné podoby: 13.04.2012
• Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
• Oponenti: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Předmětem diplomové práce je určení stochastických mezí agregovaného rizika a s tím související omezení hodnoty v riziku součtu závislých rizik. Důležitou součástí práce je praktická ukázka výpočtů.

Seznam odborné literatury

[1] Denuit, M., Dhaene, J., Goovaerts, M., Kaas, R.: Actuarial Theory for Dependent Risks. John Wiley & Sons Inc, 2005.
[2] Embrechts, P., Höing, A., Juri, Al.: Using Copulae to bound the Value-at-Risk for functions of dependent risks. Dostupné na http://www.math.ethz.ch/~baltes/ftp/EHJ.pdf.