Testy dobré shody při volbě dvourozměrné copule
| Název práce v češtině: | Testy dobré shody při volbě dvourozměrné copule |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Testing of goodness-of-fit for a two-dimensional copula |
| Akademický rok vypsání: | 2010/2011 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 06.10.2010 |
| Datum zadání: | 06.10.2010 |
| Zásady pro vypracování |
| Copule je funkce, která s marginalních distribučních funkcí vytváří
sdruženou distribuční funkci. Copule se staly v posledních letech velmi populární a to zejména díky zájmu ze světa financí. Lidé pracující v oblasti modelování rizika či pojistných rezerv oprášili metodologii copulí, když se ukázalo, že elegenatní teorie založená na mnohorozměrné normalitě je v mnoha případech nevyhovující pro použití v praxi. Výhodou copulí je, že oddělují modelování marginálních rozdělení a závislostní struktury. Nejtěžším místem tohoto přístupu je zejména volba vhodné parametrické rodiny copulí. Proto je důležité mít vhodné testy, které testují dobrou shodu dat s daným parametrickým modelem. Student(ka) se seznámí s metodologií copulí a shrne různé testy dobré shody, které byly navrženy v poslední době v literatuře. Součástí práce bude buď simulační studie porovnávající tyto testy nebo aplikace na reálná data. |
| Seznam odborné literatury |
| Nelsen, R.B.: An Introduction to Copulas, Second Edition, Springer-
Verlag New York, Inc.; 2006. Genest, C., Rivest, L.: Statistical Inference Procedures for Bivariate Archimedean Copulas, Journal of the American Statistical Association, 88; 1993. 1034-1043. Genest, C., Remillard, B., and Beaudoin, D. (2009). Goodness-of-fit tests for copulas: A review and a power study. Insurance: Mathematics and Economics. Volume 44, Issue 2, April 2009, Pages 199-213 |