Riziko dlouhověkosti v životním pojištění

• Název práce v češtině: Riziko dlouhověkosti v životním pojištění
• Název v anglickém jazyce: Longevity Risk in Life Insurance
• Klíčová slova: riziko dlouhověkosti důchod solventnost
• Klíčová slova anglicky: longevity risk annuity solvency
• Akademický rok vypsání: 2009/2010
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 29.01.2010
• Datum zadání: 29.01.2010
• Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 03.08.2011
• Datum odevzdání tištěné podoby: 03.08.2011
• Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
• Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Zásady pro vypracování

Práce bude pojednávat o riziku dlouhověkosti, které pro poskytovatele důchodových pojištění a penzí vyplývá z nejistoty o budoucím vývoji úmrtnosti ve vyšších věcích. Diplomantka se seznámí s různými přístupy k modelování vývoje úmrtnosti v čase. Pomocí vybraných metod bude ilustrovat na modelovém portfoliu důchodových pojištění otázky spojené s kvantifikací rizika dlouhověkosti, bude se zabývat rovněž přístupy k řízení rizika a jeho dopadem na solventnost pojišťovny.

Seznam odborné literatury

Pitacco, E., Denuit, M., Haberman, S., Olivieri, A.: Modelling Longevity Dynamics for Pensions and Annuity Business. Oxford University Press, 2009.
Pitacco, E.: Survival models in a dynamic context: a survey. Insurance: Mathematics and Economics, 35(2), 279-298, 2004.
Olivieri, A.: Uncertainty in mortality projections: an actuarial perspective. Insurance: Mathematics and Economics, 29(2), 231-245, 2001.