Markovské procesy a teorie kreditních rizik
| Název práce v češtině: | Markovské procesy a teorie kreditních rizik |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Markov chains and credit risk theory |
| Klíčová slova: | kreditní riziko, markovské řetězce, odhady v markovských řetězcích, pravděpodobnost defaultu |
| Klíčová slova anglicky: | credit risk, markov chains, estimates in markov chains, probability of default |
| Akademický rok vypsání: | 2009/2010 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 26.11.2009 |
| Datum zadání: | 26.11.2009 |
| Datum a čas obhajoby: | 28.05.2012 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 16.04.2012 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 16.04.2012 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 28.05.2012 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. |
| Zásady pro vypracování |
| Diplomantka pojedná o modelech kreditních rizik. Zaměří se na vícestavové modely, které jsou založeny na teorii Markovských řetězců. Bude diskutovat jejich předpoklady a odůvodněnost těchto předpokladů v praxi. Součástí práce bude numerická analýza dat. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.
[2] Morgan, J. P., Reuters: RiskMetrics - Technical Document. 4th ed., Morgan Guaranty Trust Company. New York 1996. [3] Credit Suisse Financial Products. Credit Risk+. Credit Suisse First Boston. www.csfb.com/creditrisk. 1997. [4] Bluhm, C. et al.: Credit Risk Modeling. Chapman & Hall/CRC. Boca Raton 2003. [5] Kiefer, M.N., Larson, C.E.: A simulation estimator for testing the time homogeneity of credit rating transitions, Journal of Empirical Finance 14 (2007), 818-835. [6] Jafry, Y., Schuermann, T.: Measurement, estimation and comparison of credit migration matrices, Journal of Banking and Finance 28 (2004), 2603-2639. dle domluvy a schopností řešitelky. |
| Předběžná náplň práce |
| Markovské procesy a teorie kreditních rizik |
| Předběžná náplň práce v anglickém jazyce |
| Markov chains and credit risk theory |