Modely s nepozorovatelnými veličinami
| Název práce v češtině: | Modely s nepozorovatelnými veličinami |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Models containing unobservable variables |
| Akademický rok vypsání: | 2009/2010 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 03.11.2009 |
| Datum zadání: | 03.11.2009 |
| Zásady pro vypracování |
| V ekonomických modelech je časté, že obsahují veličiny, které nelze přímo pozorovat.
Pozorují se pouze jejich odezvy nebo veličiny, které s nimi úzce souvisejí. Mluvíme o nepozorovatelných veličinách. Diplomová práce bude zaměřena na modely v kterých se vyskytují nepozorovatelné veličiny. Důležitou součástí práce budou metody odhadování parametrů těchto modelů. Teorie bude aplikována na reálná data z oblasti makro- nebo mikroekonomie. |
| Seznam odborné literatury |
| Lewis, F.L.; Xie, L.; Popa,D.:
Optimal and Robust Estimation: With an Introduction to Stochastic Control Theory. CRC Press, 2005. Durbin, J.; Koopman, S.J.: Time Series Analysis by State Space Models. Oxford University Press, 2001. Kim, C. J.; Nelson, C. R.: State Space Models with Regime Switching. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1999. Hamilton, J. D.: Time Series Analysis. Princeton University Press, Princeton, 1994 |
| Předběžná náplň práce |
| Nepozorovatelné veličiny.
Makroekonomický model. Mikroekonomický model. |
| Předběžná náplň práce v anglickém jazyce |
| Unobservable variables.
Makroeconomic model. Mikroeconomic model. |