Frakcionální Brownův pohyb
| Název práce v češtině: | Frakcionální Brownův pohyb |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Fractional Brownian motion |
| Klíčová slova: | frakcionální Brownův pohyb, nediferencovatelnost trajektorií, si- mulace trajektorií, odhad Hurstova indexu |
| Klíčová slova anglicky: | fractional Brownian motion, nondifferentiability of paths, simulation of paths, estimator of Hurst parameter |
| Akademický rok vypsání: | 2012/2013 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 04.10.2012 |
| Datum zadání: | 05.10.2012 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 04.12.2012 |
| Datum a čas obhajoby: | 27.06.2013 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 23.05.2013 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 24.05.2013 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 27.06.2013 |
| Oponenti: | Mgr. Ing. Pavel Kříž, Ph.D. |
| Konzultanti: | RNDr. Jana Šnupárková, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Student/ka uvede některé vlastnosti frakcionálního Brownova pohybu ve srovnání s Wienerovým procesem, seznámí se se základy látky z uvedené literatury a bude zpracovávat vybrané teoretické problémy. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] F. Biagini, Y. Hu, B. Oksendal, T. Zhang: Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications. Springer-Verlag, London, 2008
[2] I. Karatzas, S. E. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer-Verlag, New York, 1988 [3] D. Nualart: Stochastic integration with respect to fractional Brownian motion and applications. Stochastic models (Mexico City, 2002), Contemp. Math., 336, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2003 |