Vliv rizikové míry na optimalizaci portfolia

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Vliv rizikové míry na optimalizaci portfolia
• Název práce v češtině: Vliv rizikové míry na optimalizaci portfolia
• Název v anglickém jazyce: The influence of risk measure on portfolio optimization
• Akademický rok vypsání: 2009/2010
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Herman
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 01.10.2009
• Datum zadání: 01.10.2009
• Datum a čas obhajoby: 28.06.2011 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 26.05.2011
• Datum odevzdání tištěné podoby: 27.05.2011
• Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2011
• Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Zásady pro vypracování

Student se v práci seznámí se základními metodami měření tržního rizika a s vybranými metodami optimalizace portfolia. Pro reálná data provede optimalizaci portfolia pro jednotlivé optimalizační metody a zhodnotí, které portfolio je optimální z hlediska dané míry tržního rizika.

Seznam odborné literatury

G. BUGÁR, M. UZSOKI: A longitudinal study on Portfolio Optimization: Is the "Success" Time Dependent?, 2009.