Součinové procesy jako nástroj pro finanční analýzu

• Název práce v češtině: Součinové procesy jako nástroj pro finanční analýzu
• Název v anglickém jazyce: Product processes as a tool for financial analysis
• Klíčová slova: součinový proces, finanční časová řada, autoregresní model
• Klíčová slova anglicky: product process, financial time series, autoregressive model
• Akademický rok vypsání: 2012/2013
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 19.09.2012
• Datum zadání: 25.09.2012
• Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2012
• Datum a čas obhajoby: 05.09.2013 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 31.07.2013
• Datum odevzdání tištěné podoby: 31.07.2013
• Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2013
• Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Zásady pro vypracování

Finanční časové řady se vyznačují vysokou volatilitou neboli proměnlivostí rozptylu.
K jejímu modelování je možné použít různé typy součinových procesů včetně v současnosti
hojně používaných modelů ARCH.Cílem práce bude studovat vybrané součinové procesy,
popsat jejich základní vlastnosti a metody odhadu parametrů, naznačit možnosti použití
v oblasti ekonomie a financí a provést simulace, případně aplikace studovaných modelů
na reálná data.

Seznam odborné literatury

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.

Taylor, J.S.: Modelling Financial Time Series. Wiley, New York, 1995.