Modelování úrokových sazeb s využitím Lévyho procesů

• Název práce v češtině: Modelování úrokových sazeb s využitím Lévyho procesů
• Název v anglickém jazyce: Interest rate modelling with Lévy processes
• Akademický rok vypsání: 2009/2010
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: angličtina
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 21.09.2009
• Datum zadání: 21.09.2009
• Datum a čas obhajoby: 14.05.2010 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 14.05.2010
• Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2010
• Oponenti: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.

Zásady pro vypracování

Téma má především teoretický matematicko-stochastický charakter. Cílem je v klasických modelech časové struktury peněz vyšetřovat možnost nahrazení Wienerova procesu obecným Lévyho procesem. Zde se hledá diskrétní aproximace procesu "short rate", s potenciálním využitím při oceňování derivátů. Konzultantem je Dr. Michael Schroeder, Vrije Universiteit Amsterdam.

Seznam odborné literatury

Sato, K. (1999) Lévy processes and infinitely divisible distributions. Cambridge University Press. Cambridge.
Barndorff-Nielsen, O.E., Mikosch, T., Resnick, S.I. eds. (2000) Lévy processes, Theory and Applications. Birkhauser, Boston.

Předběžná náplň práce

Téma spadá do oblasti náhodných procesů. Modely, které připouštějí skoky na trajektoriích, se v poslední době stále častěji používají ve financích.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

The topic is from stochastic processes. Models with jumps on trajektories have been recently frequently used in applications in finance.