Stochastická DEA a dominance
| Název práce v jazyce práce (slovenština): | Stochastická DEA a dominance |
|---|---|
| Název práce v češtině: | Stochastická DEA a dominance |
| Název v anglickém jazyce: | Stochastic DEA and dominance |
| Klíčová slova: | stochastická DEA, stochastická dominance, eficience portfolia |
| Klíčová slova anglicky: | stochastic DEA, stochastic dominance, portfolio efficiency |
| Akademický rok vypsání: | 2012/2013 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | slovenština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 11.10.2012 |
| Datum zadání: | 12.10.2012 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 15.01.2013 |
| Datum a čas obhajoby: | 18.09.2014 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 29.07.2014 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 31.07.2014 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 18.09.2014 |
| Oponenti: | prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. |
| Zásady pro vypracování |
| "Data envelopment analysis" (DEA) je metoda, která porovnává různé rozhodovací jednotky nebo strategie na základě jejich vstupů a výstupů. Výsledkem je rozdělení jednotek na eficientní a neeficientní. Pokud data o vstupech a výstupech mají náhodný charakter využívá se stochastické zobecnění této metody (SDEA). Stochastická dominance je naproti tomu relace, která porovnává dvě náhodné veličiny. Eficience portfolia vzhledem ke stochastické dominanci je jiný typ eficience, který ve speciálním případě může odpovídat eficienci podle SDEA.
Posluchač se bude věnovat metodě DEA, hlavně jejímu stochastickému zobecnění. Dále pojedná o stochastické dominanci a eficienci portfolia vzhledem k tomuto kritériu. Bude provedeno porovnání těchto dvou typů eficience a budou analyzovány případy a aplikace, zejména finanční, kdy obě metody dávají stejné výsledky. Teoretické výsledky budou aplikovány v empirické studii na finanční data. |
| Seznam odborné literatury |
| 1. M. Kopa and P. Chovanec: A Second-order Stochastic Dominance Portfolio Efficiency Measure, Kybernetika, 44, 2 (2008), 243 - 258.
2. H. Levy: Stochastic dominance: Investment decision making under uncertainty. Second edition. Springer Science, New York 2006. 3. Z. Huang and S. X. Li: Stochastic DEA ModelsWith Different Types of Input - Output Disturbances, Journal of Productivity Analysis, 15 (2001), 95 - 113. 4. S. X. Li: Stochastic models and variable returns to scales in data envelopment analysis, European Journal of Operational Research, 104 (1998), 532 - 548. 5. A. Charnes, W. W. Cooper, A. Y. Lewin and L. M. Seiford: Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications. Kluwer Academic Publishers, 1994. 6. A. Charnes, W. W. Cooper and E. Rhodes: Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2 (1978), 429 - 444. 7. M. Branda & M. Kopa: DEA-risk Efficiency and Stochastic Dominance Efficiency of Stock Indices, Czech Journal of Economics and Finance 62, 2 (2012), 106-124. |
| Předběžná náplň práce |
| Stochastická DEA a dominance |
| Předběžná náplň práce v anglickém jazyce |
| Stochastic DEA and dominance |