Odhad asymptotického rozptylu náhodných procesů

• Název práce v češtině: Odhad asymptotického rozptylu náhodných procesů
• Název v anglickém jazyce: Estimation of asymptotic variance of stochastic processes
• Akademický rok vypsání: 2008/2009
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 18.10.2008
• Datum zadání: 18.10.2008
• Datum a čas obhajoby: 14.05.2010 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 14.05.2010
• Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2010
• Oponenti: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Při statistické analýze výběrového průměru stacionární náhodné posloupnosti hraje důležitou roli asymptotický rozptyl. Ten lze za jistých předpokladů vyjádřit jako součet autokovariancí. Cílem práce je studium a porovnání různých odhadů asymptotického rozptylu navržených v literatuře. Kromě klasických přístupů bude pozornost věnována novému rekurzivnímu odhadu, který navrhl Wu (2007).

Seznam odborné literatury

D. N. Politis, J. P. Romano and M. Wolf (1999): Subsampling, Springer, New York.

M. B. Priestley (1981): Spectral analysis and time series, Academic Press, London.

W. B. Wu (2007): Recursive estimation of time-average variance constants, preprint, University of Chicago.

Předběžná náplň práce

Studium a porovnání odhadů asymptotického rozptylu výběrového průměru pro stacionární procesy.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

Study and comparison of asymptotic variance of sample mean for stationary processes.