Tržní riziko

• Název práce v češtině: Tržní riziko
• Název v anglickém jazyce: Market Risk
• Akademický rok vypsání: 2007/2008
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Herman
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 12.11.2007
• Datum zadání: 12.11.2007
• Datum a čas obhajoby: 10.09.2008 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 10.09.2008
• Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2008
• Oponenti: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Řešitel se seznámí s problematikou tržního rizika a pojedná o jeho základních složkách. Základem bude práce [1] společně s prací [2]. Danou problematiku bude numericky prezentovat výpočtem VaR pro investiční portfolio. Řešitel na konci práce zhodnotí numerické výsledky a navrhne možná opatření pro zmírnění rizika pro dané portfolio.

Seznam odborné literatury

[1] J.P. Morgan/ Reuters: RiskMetricsTM ? Technical Dokument, 1996
[2] Cipra, T.: Matematika cenných papírů. HZ, Praha 2000