Mnohorozměrné modely volatility

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Mnohorozměrné modely volatility
• Název práce v češtině: Mnohorozměrné modely volatility
• Název v anglickém jazyce: Multivariate volatility models
• Akademický rok vypsání: 2007/2008
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 17.10.2007
• Datum zadání: 17.10.2007
• Datum a čas obhajoby: 22.09.2009 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 22.09.2009
• Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2009
• Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Zásady pro vypracování

Ve finanční analýze je často potřeba zkoumat několik časových řad,
například měnových kurzů, kurzů cenných papírů apod., a to tak, aby bylo
možné popsat jejich vzájemnou provázanost. Účinným nástrojem jsou zde
vícerozměrné modely ARCH a GARCH, které dovolují modelovat
kovarianční strukturu ve sledovaném souboru časových řad.
Diplomant se seznámí s těmito procesy, popíše jejich vlastnosti
a s pomocí vhodného softwaru bude demonstrovat možnosti jejich
použití při zpracování reálných finančních dat.

Seznam odborné literatury

Bollerslev, T.: Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics 31(1986), 307-327.
Bollerslev, T.: Modelling the Coherence in Short-run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized
ARCH Model. Review of Economics and Statistics 72(1990), 498-505.
Bollerslev, T.; Engle, R.F.: Common Resistence in Conditional Variances. Econometrica 61(1993), 167-186.
Gouriéroux, Ch.: ARCH Models and Financial Applications. Springer Verlag, New York, 1997.
Haerdle, W.; Kleinow, T.; Stahl, G.: Applied Quantitative Finance. Theory and Computational Tools. Springer Verlag, Berlin, 2002.