Vliv volby generátoru stochastické dominance na eficienci portfolií

• Název práce v češtině: Vliv volby generátoru stochastické dominance na eficienci portfolií
• Název v anglickém jazyce: The impact of stochastic dominance generator on a portfolio efficiency
• Akademický rok vypsání: 2007/2008
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 15.11.2007
• Datum zadání: 15.11.2007
• Datum a čas obhajoby: 10.02.2010 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 10.02.2010
• Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2010
• Oponenti: prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc.

Zásady pro vypracování

Při definování relace stochastické dominance se volí různé třídy užitkových funkcích v závislosti na vybraných ekonomických předpokladech. Volba této třídy má zásadní vlyv na eficienci testovaného portfolia a dále i na celou množinu eficientních portfolií.
Diplomant se seznámí s používanými třídami funkcí a bude zkoumat možnosti použití i jiných tříd. Bude analyzovat vlastnosti množin eficientních portfolií. Dále bude formulovat i předpoklady na pravděpodobnostní rozdělení výnosů se zaměřením na konvexitu množiny eficientních portfolií.

Seznam odborné literatury

J. Dupačová, J. Hurt, J.Štěpán: Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, 2002, část II.
M. Kopa: Utility functions in portfolio optimization, disertační práce KPMS MFF UK 2006, kapitoly 4 a 5.
T. Kuosmanen: Efficient diversification according to stochastic dominance criteria, Management Science 50, 10 (2004), 1390 - 1406.
H. Levy: Stochastic Dominance: Investment decision making under uncertainty, Springer, New York 2006.

Předběžná náplň práce

Vlyv volby generátoru stochastické dominance na eficienci portfolií.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

The impact of stochastic dominance generator on a portfolio efficiency