Použití vlastního kreditního ohodnocení při výpočtu technických rezerv pojišťovny

• Název práce v češtině: Použití vlastního kreditního ohodnocení při výpočtu; technických rezerv pojišťovny
• Název v anglickém jazyce: The application of a credit valuation in the calculations of the technical; reserves of an insurance company
• Akademický rok vypsání: 2006/2007
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Fialka, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 05.02.2007
• Datum zadání: 05.02.2007
• Datum a čas obhajoby: 29.05.2008 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 29.05.2008
• Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2008
• Oponenti: Mgr. Jan Kořistka

Zásady pro vypracování

Diplomantka prostuduje a pojedná klasické metody oceňování finančních derivátů. Zaměří se též na problematiku oceňování specifických, ve finanční praxi se vyskytujících finančních instrumentů, v literatuře nepojednávaných. V případech, kde nebude možné odvodit analytické výsledky, navrhne vhodné simulační metody a metody stress testing. Součástí práce bude numerická analýza reálných dat.

Seznam odborné literatury

[1] CFO Forum: Elaborated Principles for an IFRS Phase II Insurance Accounting Model, červen 2006, www.cfoforum.nl
[2] International Accounting Standards Board: Discussion Paper on Insurance Contracts, Phase 2, březen 2007, www.iasb.org
[3] Různí autoři: Diskuse k Own Credit Standing. www.actuaries.org.
[4] Timothy J. Ruark: C3 Phase II – Practical Insights for this Year End. The Financial Reporter, číslo 63. Prosinec 2005, http://library.soa.org/library-pdf/frn0512.pdf.