Komoditní obchodování
| Název práce v češtině: | Komoditní obchodování |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Commodity trading |
| Akademický rok vypsání: | 2006/2007 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 16.11.2006 |
| Datum zadání: | 16.11.2006 |
| Datum a čas obhajoby: | 20.09.2007 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 31.05.2007 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 31.05.2007 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 20.09.2007 |
| Oponenti: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
| Zásady pro vypracování |
| Práce by měla vysvětlit problematiku obchodování na komoditních trzích z hlediska investičního spekulanta a zaměřuje se na tzv. komoditní futures kontrakty. Má seznámit s riziky souvisejícími s tímto druhem obchodování, seznámit s technickým studiem grafů (klouzavými průměry, supporty a rezistencí, trendovými čarami, porovná rozdíly mezi pozičním a intradenním obchodováním,…) a s různými obchodními strategiemi. Celá tato práce má poukázat na to, jak se dají v komoditách vydělávat peníze a dospět k finanční svobodě. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.
[2] Hull, J.C.: Options, Futures, and other Derivative Securities. 4th ed., Prentice-Hall. Upper Saddle River 2000. [3] Shaw, W.: Modeling Financial Derivatives with Mathematica. Cambridge University Press. Cambridge 1998. [4] Morgan, J. P., Reuters: RiskMetrics – Technical Document. 4th ed., Morgan Guaranty Trust Company. New York 1996. [5] Hurt, J.: Simulační metody. Skripta SPN. Praha 1982. [6] Fuchs, K.: Hodnocení portfolia opcí. Diplomová práce. UK MFF Praha 2003. [7] Luenberger, D. G.: Investment Science. Oxford University Press. New York 1998. [8] Haerdle, W., Kleinow, T., Stahl, G.: Applied Quantitative Finance. Springer. Berlin 2002. [9] Seydel, R.: Tools for Computational Finance. Springer. Berlin 2002. [10] Gamerman, D.: Markov Chain Monte Carlo. Chapman & Hall. London 1997. [11] Credit Suisse Financial Products. Credit Risk+. Credit Suisse First Boston. www.csfb.com/creditrisk. 1997. [12] Bluhm, C. et al.: Credit Risk Modeling. Chapman & Hall/CRC. Boca Raton, 2003. [13] Schoenbucher, P. J.: Credit Derivatives Pricing Models. Wiley. Chichester, 2003. [14] Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Ekopress. Praha, 2005. [15] Wilmott, P.: Introduces Quantitative Finance. Wiley. Chichester, 2001. [16] Cipra, T.: Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Ekopress. Praha, 2002. [17] Hurt, J.: Stochastic Modelling of Pension Funds. Z. angew. Math. Mech. Vol. 77 Supplement 2, 1997, 577-8. [18] Blake, D.: Analýza finančních trhů. Grada. Praha, 1995. [19] Nesnídal, T., Podhajský, P.: Obchodování na komoditních trzích, průvodce spekulanta. GRADA publishing, a.s. Praha 2005. [20] Elder, A.: Tradingem k bohatství (Trading for a Living). GRADA publishing a.s. Praha 2005. [21] Chalmin, Philippe: World commodity survey 1999-2000, Markets, trends and the world economic enviroment. United Nations. Geneva 1999. [22] Dědič, J.: Burza cenných papírů a komoditní burza. Prospektrum. Praha 1992. [23] Sereghyová, J.: Aktuální konjunkturní situace v mezinárodním obchodě a na komoditních trzích. Česká národní banka. Institut ekonomie. Praha 1994. [24] Jílek, J.: Finanční a komoditní deriváty. GRADA publishing a.s.. Praha 2004. [25] Glasserman, P.: Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer. New York, 2004. [26] Boyle, P. et al.: Monte Carlo Methods for Security Pricing. In:Option Pricing, Interest Rates and Risk Management. Jouni, E. et al., eds. Springer. New York, 2004. 185 - 238. |
| Předběžná náplň práce |
| obchodování na komoditních trzích |
| Předběžná náplň práce v anglickém jazyce |
| commodity markets trading |