Posluchač nastuduje základy teorie Lévyho procesů z knižní literatury. Seznámí se se základními modely a jejich analytickými vlastnostmi. Bude schopen vytvořit vlastní výpočetní program na simulaci realizací procesů. Další práce bude zaměřena na vícerozměrné modely.
Seznam odborné literatury
Sato K.: Lévy Processes and Infinitely Divisible Distributions. Cambridge University Press, 1999.
časopisecká literatura podle výběru
Předběžná náplň práce
Lévyho procesy představují širokou třídu náhodných procesů, která má velké uplatnění v modelování reálných dějů. Rozšířením
této teorie jsou Lévyho pole, tj. prostorové procesy, nebo vícerozměrné časové procesy. V práci budou vyšetřovány vlastnosti některých těchto složitějších modelů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Lévy processes present a broad class of stochastic processes with many applications in the modelling of real phenomena. This theory can be extended to Lévy fields, i.e. spatial processes, or to multivariate temporal processes. Properties of some of these more complex processes will be investigated.
- zadáno a potvrzeno stud. odd.