Nedostatky Blackova-Scholesova modelu

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Nedostatky Blackova-Scholesova modelu
• Název práce v češtině: Nedostatky Blackova-Scholesova modelu
• Název v anglickém jazyce: On some disadvantages of the Black-Scholes model
• Akademický rok vypsání: 2006/2007
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: Mgr. Andrea Karlova
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 12.10.2006
• Datum zadání: 12.10.2006
• Datum a čas obhajoby: 27.06.2007 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 27.06.2007
• Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2007
• Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Zásady pro vypracování

Blackův-Scholesův model je rošířený model používaný k oceňování plain-vanila
opčních kontraktů. Je velmi oblíben pro svou výpočetní jednoduchost a dobré porozumění tomuto modelu je nutnou podmínkou k schopnosti řešit široké pole problémů finanční matematiky spojené s oceňováním finančních derivátů.
Kvalita výstupu z tohoto modelu však často závisí na předpokladech, které nejsou na reálném trhu splněny. Student se seznámí s Blackovým-Scholesovým modelem a rozdiskutuje jeho hlavni nedostatky, případně zdokumentuje svá tvrzení simulační studií.

Seznam odborné literatury

[1] Voit J. (2001), The statistical Mechanics of Financial Markets.
Springer-Verlag.
[2] Baxter M., Rennie A., (1996). Financial Calculus. Cambridge University Press