Dluhopisy zajištěné aktivy (ABS)
Název práce v češtině: | Dluhopisy zajištěné aktivy (ABS) |
---|---|
Název v anglickém jazyce: | Mortgage Bonds |
Akademický rok vypsání: | 2005/2006 |
Typ práce: | diplomová práce |
Jazyk práce: | čeština |
Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
Vedoucí / školitel: | Mgr. Milan Bartoš |
Řešitel: | skrytý![]() |
Datum přihlášení: | 06.10.2005 |
Datum zadání: | 06.10.2005 |
Datum a čas obhajoby: | 30.05.2007 00:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 30.05.2007 |
Datum odevzdání tištěné podoby: | 06.10.2005 |
Datum proběhlé obhajoby: | 30.05.2007 |
Oponenti: | doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. |
Zásady pro vypracování |
Diplomant seznámí s mechanismem fungování finančních instrumentů zvaných Dluhopisy zajištěné aktivy. Bude se zabývat problematikou oceňování těchto instrumentů a získané poznatky bude aplikovat na konkrétní příklad. Nedílnou součástí práce bude seznámení se s problematikou simulace náhodných veličin, která při oceňování vyvstává. |
Seznam odborné literatury |
Břetislav Jež: Diplomová práce Oceňování dluhopisů zajištěných aktivy, MFF UK.
Philipp J Schonbucher: Credit Derivatives Pricing Models, John Wiley & Sons, 2003 Darrell Duffie and Kenneth J.Singleton: Credit Risk, Princeton University, 2003 Radek Pavlis :Diplomová práce Simulační metody pro oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů,MFF UK, 2005 |