Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 390)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dluhopisy zajištěné aktivy (ABS)
Název práce v češtině: Dluhopisy zajištěné aktivy (ABS)
Název v anglickém jazyce: Mortgage Bonds
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Milan Bartoš
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2005
Datum zadání: 06.10.2005
Datum a čas obhajoby: 30.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:06.10.2005
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2007
Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomant seznámí s mechanismem fungování finančních instrumentů zvaných Dluhopisy zajištěné aktivy. Bude se zabývat problematikou oceňování těchto instrumentů a získané poznatky bude aplikovat na konkrétní příklad. Nedílnou součástí práce bude seznámení se s problematikou simulace náhodných veličin, která při oceňování vyvstává.
Seznam odborné literatury
Břetislav Jež: Diplomová práce Oceňování dluhopisů zajištěných aktivy, MFF UK.
Philipp J Schonbucher: Credit Derivatives Pricing Models, John Wiley & Sons, 2003
Darrell Duffie and Kenneth J.Singleton: Credit Risk, Princeton University, 2003
Radek Pavlis :Diplomová práce Simulační metody pro oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů,MFF UK, 2005



 
Univerzita Karlova | Informační systém UK