Odhady řádu modelu časové řady
| Název práce v češtině: | Odhady řádu modelu časové řady |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Estimating order of a time series model |
| Akademický rok vypsání: | 2005/2006 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 14.11.2005 |
| Datum zadání: | 14.11.2005 |
| Datum a čas obhajoby: | 15.05.2007 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 15.05.2007 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 14.11.2005 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 15.05.2007 |
| Oponenti: | prof. Lev Klebanov, DrSc. |
| Zásady pro vypracování |
| Pro určování řádu modelu se dříve používaly metody, které dávaly nekonzistentní a dosti problematické odhady. V dnešní době se používají kritéria AIC, BIC, HQ a další (viz Shumway, Stoffer 2000, Rissanen 1978, Schwarz 1978, Akaike 1969, Akaike 1973). U speciálních modelů se doporučují další metody (viz Contrares-Cristón, Gonzáles-Barrios 2003). Diplomantka podá přehled základních přístupů k této problematice, vyhledá další relevantní prameny, kriticky je zhodnotí a metody pak porovná v simulační studii. |
| Seznam odborné literatury |
| 1. Akaike H. (1969): Fitting autoregressive models for prediction. Ann. Inst. Stat. Math. 21, 243-247.
2. Akaike H. (1973): Information theory and an extension of the maximum likelihood principal. In 2nd Int. Symp. Inform. Theory, 267-281, B. N. Petrov and F. Csake eds., Akademia Kiado, Budapest. 3. Contrares-Cristón A., Gonzáles-Barrios J. M. (2003): A statistical method for determination of the appropriate order of a general class of time series models. Commun. Stat., Th. Methods 32, 4, 875-891. 4. Rissanen J. (1978): Modeling by shortest data description. Automatica 14, 465-471. 5. Shumway R. H., Stoffer D. S. (2000): Time Series Analysis and Its Applications, Springer, New York. 6. Schwarz F. (1978): Estimating the dimension of a model. Ann. Statist. 6, 461-464. |
| Předběžná náplň práce |
| Práce podá přehled metod pro určování řádu modelu časové řady. Hlavní pozornost se soustředí na kritéria AIC, BIC, HQ. Jednotlivé metody budou kriticky posouzeny a porovnány pomocí simulační studie. |