Statistické vlastnosti českého kapitálového trhu

• Název práce v češtině: Statistické vlastnosti českého kapitálového trhu
• Název v anglickém jazyce: Statistical Properties of the Czech Capital Market.
• Akademický rok vypsání: 2005/2006
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 03.11.2005
• Datum zadání: 03.11.2005
• Datum a čas obhajoby: 14.05.2007 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 14.05.2007
• Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2007
• Oponenti: RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.

Zásady pro vypracování

Úkolem diplomanta je zaměřit se na dvě až tři ze známých a pro zahraniční trhy ověřených statistických zákonitostí, shrnout dosavadní zkoumání těchto zákonitostí a na základě vysokofrekvenčních dat z Burzy cenných papítů Praha tyto zákonitosti otestovat pro případ českého kapitálového trhu.

Seznam odborné literatury

Bouchaud, J. P., Potters, G. M., Wyart, M.: Fluctuations and response in financial markets: the subtle nature of random price changes. Quantitative Finance, 4(2), 2004,
176-190. Preprint at http://www.science-finance.fr/papers/0307332.pdf.

Cont, R.: Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. Quantitative Finance 1(2), 2001, 223-236. Preprint at http://www.cmap.polytechnique.fr/~rama/papers/empirical.pdf.

Mandelbrot, B.: The variation of certain speculative prices. J. Business XXXVI, 1963, 392-417.

Předběžná náplň práce

Díky dosptupnosti vysokofrekvenčních dat z finančních i jiných trhů byla v poslední době zjištěna řada univerzálních statistických zákonitostí. Kromě již dobře známé leptokurtozity přírůstků ceny (Mandelbrot 1963) jde například o shlukování volatility,vzájemnou závislost volatility a objemu dat (Cont 2001) či o korelace znamének obchodů (Bouchaud at al. 2004). Cílem práce je ověřit některé z těchto zákonitostí na českém kapitálovém trhu.