Modely celočíselných časových řad
| Název práce v češtině: | Modely celočíselných časových řad |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Models of integer-valued time series |
| Akademický rok vypsání: | 2005/2006 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 01.11.2005 |
| Datum zadání: | 01.11.2005 |
| Datum a čas obhajoby: | 13.09.2007 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 13.09.2007 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 13.09.2007 |
| Oponenti: | RNDr. Pavel Vaněček, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
|
Diplomantka se seznámí s různými modely celočíselných časových řad. Zaměří se zejména na vlastnosti modelů INAR, jejich vektorových a zobecněných verzí, eventuelně na modely typu INARMA. Bude studovat různé typy odhadů při různých marginálních rozděleních, popíše asymptotické vlastnosti těchto odhadů. Součástí práce budou numerické studie pro simulovaná i reálná data. |
| Seznam odborné literatury |
|
[1] Alzaid, A.,A.; Al-Qsh, M. (1990): An integer-valued pth-order autoregressive structure (INAR(p)) process. J. Appl. Probab. 27, No. 2, 314-324. [2] Da Silva, M., Olivera , Vera Lucia (2004): Difference equations for the higher-order moments and cumulants of the INAR(1) model. J. Time Ser. Anal., 25, no 3, 331-333 [3] Du, Jingua; Li, Yuan:(1991): The integer-valued autoregressive (INAR(p)) model. J. Time Ser. Anal., 12, no 3, 129-142 [4] Kedem, B.; Fokianos, K. (2002): Regression Models for Time Series Analysis. Wiley [5] Latour, A. (1997): The multivariate GINAR(p) process. Adv. Appl. Probab. 29, 228-248 [6] Další časopisecká literatura dle doporučení vedoucí práce |
| Předběžná náplň práce |
| Statistická analýza celočíselných časových řad a ekonomické aplikace |