V sobotu dne 19. 10. 2024 dojde k odstávce některých součástí informačního systému. Nedostupná bude zejména práce se soubory v modulech závěrečných prací. Svoje požadavky, prosím, odložte na pozdější dobu. |
Asymptotické řízení portfolia
Název práce v češtině: | Asymptotické řízení portfolia |
---|---|
Název v anglickém jazyce: | Asymptotic Control of Portfolio |
Akademický rok vypsání: | 2005/2006 |
Typ práce: | bakalářská práce |
Jazyk práce: | čeština |
Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
Vedoucí / školitel: | Mgr. Petr Dostál, Ph.D. |
Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
Datum přihlášení: | 01.11.2005 |
Datum zadání: | 01.11.2005 |
Datum a čas obhajoby: | 28.06.2006 00:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 28.06.2006 |
Datum odevzdání tištěné podoby: | 28.06.2006 |
Datum proběhlé obhajoby: | 28.06.2006 |
Oponenti: | doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. |
Zásady pro vypracování |
Studentka se seznámí s teorií asymptotického řízení v markovských řetězcích a s problémem optimálního investování při proporcionálních transakčních nákladech. Provede numerickou studii porovnávající explicitní řešení ve spojitém případě a řešení získané pomocí aproximace spojitého markovského procesu diskrétním řetězcem.
|
Seznam odborné literatury |
Dupač V. a Dupačová J. (1975): Markovovy procesy I, Universita Karlova, Praha |
Předběžná náplň práce |
Výsledkem práce by mělo být názorné porovnání principů a výsledků asymptotického řízení portfolia v diskrétním a spojitém případě. |