Rychlost konvergence náhodné procházky k equilibriu

• Název práce v češtině: Rychlost konvergence náhodné procházky k equilibriu
• Název v anglickém jazyce: Speed of Convergence to Equilibrium of Random Walk
• Akademický rok vypsání: 2005/2006
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: Mgr. Lucie Fajfrová, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 17.10.2005
• Datum zadání: 17.10.2005
• Datum a čas obhajoby: 14.09.2006 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 14.09.2006
• Datum odevzdání tištěné podoby: 14.09.2006
• Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2006
• Oponenti: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Uvažujeme částici náhodně se pohybující mezi uzly konečného souvislého grafu, přičemž
v daném okamžiku rozhodnutí, kam skočit, závisí jen na matici udávající pravděpodobnosti
přeskoků mezi jednotlivými uzly.
Autor nastuduje z citované literatury použití vlastních čísel této matice při studiu chování
systému v čase jdoucím do nekonečna. Pro vybraný model pak nalezne či odhadne jeho vlastní čísla.

Seznam odborné literatury

Brémaud, P. Markov chains, gibbs fields, Monte Carlo simulation and queues, Springer-Verlag, New York, 1999.