Zobecněný stabilní model ve financích

• Název práce v češtině: Zobecněný stabilní model ve financích
• Název v anglickém jazyce: Generalized Stable Models in Finance
• Akademický rok vypsání: 2004/2005
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. Lev Klebanov, DrSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 28.06.2005
• Datum zadání: 28.06.2005
• Datum a čas obhajoby: 17.09.2007 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 17.09.2007
• Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
• Oponenti: prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc.

Zásady pro vypracování

Student nastuduje literaturu o stabilních modelech a provede počítačovou simulací modelu. Plánované aktivity spočívají ve vyhodnocení statistických
odhadů parametrů modelu.

Seznam odborné literatury

Rachev S.T., Mittnik S. Stable Paretian Models in Finance, Wiley, 2000.

Klebanov L.B., Maniya G.M., Melamed I.A. A problem of Zolotarev and analogs of infinite divisible and stable distributions in a scheme for summing a random number of random variables, Theory Probab. Appl., 29, 791-794.

Klebanov L.B., Rachev S.T., Safarian M. Local prelimit theorems and their applications to finance, Applied Mathematics Letters, 13, 5, 2000, 73-78.