Risk Process with Random Income

• Název práce v češtině: Proces rizika s náhodným příjmem
• Název v anglickém jazyce: Risk Process with Random Income
• Akademický rok vypsání: 2004/2005
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: angličtina
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. Lev Klebanov, DrSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 28.06.2005
• Datum zadání: 28.06.2005
• Datum a čas obhajoby: 24.09.2007 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 24.09.2007
• Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2007
• Oponenti: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Student nastuduje literaturu o procesech rizika s náhodným příjmem a provede počítačovou simulací modelu. Plánované aktivity spočívají ve vyhodnocení statistických
odhadů parametrů modelu.

Seznam odborné literatury

Kalashnikov V.V. Matyhematical Methods in the Ruin Probability Theory. Copenhagen, 1991.

Klebanov L.B., Maniya G.M., Melamed I.A. Analogs of Infinitely Divisible and Stable Distributions, Theory Probability Appl., 29, 499-521, 1984.

Bening V.E., Korolev V.Yu. Nonparametric Estimation of the Ruin Probability for Generalized Risk Processes. Theory Probability Appl., 47, 1999.