Nelineární chování opčních kontraktů a metoda Value at Risk
| Název práce v češtině: | Nelineární chování opčních kontraktů a metoda Value at Risk |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Non-linear Behaviour of the Option Contracts and the VaR Method |
| Akademický rok vypsání: | 1999/2000 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Jiří Kottas, CSc. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 12.11.1999 |
| Datum zadání: | 12.11.1999 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 13.09.2001 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 13.09.2001 |